Nhận diện và ngăn ngừa rủi ro hệ thống

Theo cơ quan soạn thảo, để thực hiện chức năng, nhiệm vụ về “ổn định hệ thống tiền tệ, tài chính”, NHNN cần từng bước xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ, hành lang pháp lý cần thiết để thực hiện nhiệm vụ này. Cùng với đó, luật hóa chức năng ổn định tài chính của NHNN đã nêu tại Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 8/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ở góc độ thực tiễn, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, mỗi diễn biến trên trường quốc tế, về kinh tế vĩ mô, về các vấn đề địa chính trị, biến đổi khí hậu, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống luôn biến động thường xuyên và khó lường, tác động đa chiều đến các quốc gia, khu vực, trong đó có Việt Nam.

Với đặc trưng của một nền kinh tế có độ mở lớn, mỗi thay đổi trên phạm vi toàn cầu hay khu vực, hay sự thay đổi chính sách của các chính phủ, các NHTW, đặc biệt là các nước lớn, đều có tác động đến Việt Nam. Bên cạnh mang lại sự thuận lợi và cơ hội hợp tác, hội nhập quốc tế mang đến cả những rủi ro tiềm ẩn, đặc biệt là tạo ra áp lực đối với thị trường tiền tệ, ngoại hối, tỷ giá của Việt Nam, cũng như áp lực lên công tác điều hành chính sách tiền tệ của NHNN. Những diễn biến đó cần được theo dõi thường xuyên nhằm nhận diện, đánh giá, phòng ngừa và hạn chế rủi ro cho hệ thống tiền tệ, ngân hàng, tài chính trong nước.

Bên cạnh đó, do đặc điểm tình hình thực tiễn của hệ thống tiền tệ, ngân hàng, tài chính của Việt Nam là ngành Ngân hàng vẫn đang phải đảm nhận vai trò chủ đạo trong hỗ trợ vốn cho phát triển kinh tế (bank-based). Trong khi đó, các TCTD có xu hướng mở rộng phạm vi hoạt động, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ thông qua việc thành lập các công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, cho thuê tài chính, chứng khoán, tư vấn đầu tư, thành lập các quỹ đầu tư… Từ thực tế trên, NHNN khẳng định, việc nhận diện, đánh giá, phòng ngừa và hạn chế rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính được đánh giá là hết sức cần thiết.

Dự thảo Thông tư này kế thừa Quy chế giám sát rủi ro hệ thống ban hành từ năm 2016, nhưng được mở rộng, cập nhật phù hợp với tình hình mới. Đáng chú ý, tại Điều 5 quy định nguyên tắc quản lý, lưu trữ và bảo mật các tài liệu, thông tin, dữ liệu thu thập, tổng hợp phục vụ công tác nhận diện, đánh giá, phòng ngừa và hạn chế rủi ro có tính hệ thống. Theo cơ quan soạn thảo, trên thực tế, công tác nhận diện, đánh giá rủi ro có tính hệ thống hoàn toàn phụ thuộc vào chất lượng, tính toàn vẹn và khả năng truy xuất của dữ liệu; vì vậy cần quy định nguyên tắc quản lý và lưu trữ rõ ràng làm cơ sở pháp lý cho hoạt động nghiệp vụ. Ngoài ra, các loại dữ liệu có mức độ nhạy cảm khác nhau (tài liệu hành chính, dữ liệu doanh nghiệp, bí mật nhà nước) chịu các chế độ pháp lý khác nhau. Do vậy, Thông tư cần phân định thể thức quản lý tương ứng để tránh xung đột pháp luật và rủi ro pháp lý. Một cơ chế lưu trữ, phân quyền và kiểm soát truy cập hợp lý giúp giảm nguy cơ rò rỉ thông tin nhạy cảm, tránh tạo hoang mang thị trường hoặc làm tổn hại tới quyền lợi của các tổ chức báo cáo.

Vấn đề dữ liệu cũng được đặc biệt quan tâm tại Dự thảo. Cụ thể, tại Điều 7 quy định nguồn và hình thức thu thập tài liệu, thông tin, dữ liệu phục vụ công tác nhận diện, đánh giá, phòng ngừa và hạn chế rủi ro có tính hệ thống gồm nguồn thu thập từ các đơn vị phối hợp trong NHNN, tổ chức báo cáo (TCTD, chi nhánh nước ngoài); Bộ, ngành, nguồn công khai và nguồn do đơn vị đầu mối tự thu thập. Đồng thời quy định các hình thức thu thập: khai thác trực tiếp hệ thống cơ sở dữ liệu của NHNN, văn bản đề nghị chính thức, email, kênh điện tử. Việc quy định nguồn và hình thức thu thập như trên theo NHNN nhằm tạo căn cứ pháp lý rõ ràng để đơn vị đầu mối thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin một cách hợp pháp, kịp thời và có tiêu chuẩn. Quy định này giúp tránh tình trạng thu thập tùy tiện, đảm bảo tính hệ thống, trách nhiệm và khả năng truy vết nguồn dữ liệu…

Dự thảo không liệt kê chi tiết các chỉ tiêu trong Thông tư để giữ tính linh hoạt; thay vào đó quy định khung trách nhiệm, các chỉ tiêu cụ thể sẽ được bổ sung, cụ thể hóa vào Sổ tay tại thời điểm thích hợp, nhằm tránh Thông tư trở nên lỗi thời và linh hoạt hơn khi chỉ tiêu/hệ thống/khung phân tích, đánh giá rủi ro có tính hệ thống biến động, thay đổi.

Một nội dung quan trọng nữa là tại Điều 15 quy định các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính. Rủi ro có tính hệ thống xuất hiện với tính chất đa dạng, không ổn định và mang chiều hướng khác nhau theo từng giai đoạn (tín dụng, thanh khoản, thị trường)… Do đó, NHNN cho rằng cần một khung biện pháp mang tính mở để cơ quan quản lý lựa chọn biện pháp phù hợp từng thời điểm. Việc quy định nhóm biện pháp trong Thông tư tạo cơ sở pháp lý để NHNN triển khai các hành động mang tính can thiệp vĩ mô hoặc vi mô khi cần, đồng thời bảo đảm tính minh bạch về phương hướng chính sách.

Hồng Sơn